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Nous sommes une société de conseil en informatique, spécialisée en banque d’investissement. Nous intervenons comme fournisseur privilégié auprès des principaux comptes du marché. (CALYON, SGCIB, HSBC, NATIXIS, BNPPARIBAS…)
Notre ambition est de vous accompagner dans votre évolution de carrière sur des interventions de haut niveau technique et fonctionnel sur tous les métiers de la finance : Front, Middle ou Back Office, risque, titrisation, dérivés actions, taux, obligations, matières premières…
Nos métiers sont :
- Ingénierie financière : participation à la mise en place de modèles de calculs (pricing, stratégies…)
- Maîtrise d’œuvre (développement, conception, architecture technique en Technologies Objet : C#, .Net, java, J2EE, C++…)
- Maîtrise d’ouvrage (coordination de projets, spécification fonctionnelle…)
- Intégration de progiciels financiers (Murex, Summit, Calypso…)
- Support applicatif et fonctionnel
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Mission
Au sein d’une grande banque d’investissement, vous interviendrez en salle de marché sur une mission de Pricing (développement des librairies et d'analyse de risque des produits traités par la salle). Vous serez en contact direct avec les utilisateurs : traders, recherche, middle office, risques, sales…
Vous devrez comprendre, modéliser, développer et implémenter des modèles mathématiques et financiers (simulation Monte-Carlo, Calcul stochastique, Probabilités, modèle Black § Scholes…)
Pour ce faire, vous aurez pour mission :
- De définir et formaliser les besoins utilisateurs
- Réaliser des modèles d’évaluations des instruments financiers
- Participer à l’analyse de risque des produits traités
- Participer à la réalisation, à l’intégration, à la livraison des librairies de pricing
- Participer aux phases de tests
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